Спектральный анализ

Термин «спектральный анализ» используется как сокращенное и обобщенное наименование совокупности математических методов и способов, служащих для анализа временных и динамических рядов. Известны две основные разновидности, объединенные этим понятием, которые обозначаются аббревиатурами SSA и MSSA.

При многомерном сингулярном спектральном анализе (MSSA) поведение ценных бумаг на фондовой бирже предстает как сумма составляющих. Анализ динамических рядов дает возможность прогнозировать возможные варианты поведения цен в перспективе. В качестве составной переменной берутся различные биржевые индексы. Поведение переменной есть сумма трендовых, волновых и шумовых показателей, которые и являются объектом анализа.

Программное обеспечение, в основе которого лежит обработка временных рядов с помощью метода MSSA, получило название «гусеница», благодаря волнообразному характеру движения цен, представленному на графике. Трейдеры биржи Форекс, используя MSSA, предсказывают динамику их движения.

Сингулярный спектральный анализ (SSA) является частным случаем многомерного анализа. Этот математический метод анализа временных рядов также применяется для прогнозирования наиболее вероятного изменения цен в краткосрочном периоде. Метод SSA используется во многих научных отраслях, в том числе в биоинформатике, астрономии, метеорологии, при распознавании паттернов. SSA является полезным инструментом для представления информации в сжатом виде, а также для сглаживания начальных данных. Метод был призван обеспечить максимально полное внутреннее представление о процессе, который порождает временные сессии. Сингулярный спектральный анализ основан на сингулярном расположении матрицы траекторий, которая формируется из временных сессий.